EA開発に使える論文がタダで読める。 「京都大学学術情報リポジトリ KURENAI紅」のススメ

以前このブログで、少しだけ紹介した「フラクタル」(高安秀樹：朝倉書店,1986)という本だが、これとほぼ同じ内容が京都大学のサイトから無料のPDFデータとしてダウンロードできることがわかった。
「京都大学学術情報リポジトリ KURENAI紅」というサイトで、論文や紀要などが無料公開されているのだ。

フーリエ解析でトレンドを分析

フーリエ解析によるトレンド曲線

フーリエ解析によってトレンド曲線を作成するカスタムインジケータを作成した。
左の図は、USD JPYの、１分足チャートからフーリエ解析を使って、トレンド曲線を作成したものである。水色と赤の線がそれぞれ、フーリエ解析によってノイズを取り去ったトレンド曲線を示している。

EAはC++で作ろう！ MinGWを使って、MQL4からリンク可能なdllをLinux上でクロス開発

Ubuntu(Linux)上にインストールしたMinGWを使って、ダイナミックリンクライブラリ(dll)を作成し、MQL4からリンクすることによって、MetaTrader4上で実行できることが確認できたので報告する。

例えばJForexはJava環境での自動売買プログラムの開発が可能である。オブジェクト指向型のJava言語を使った開発は、C言語ライクなMQL4を使ったプログラムよりも高度な記述に適している。しかも、Javaは生来クロスプラットフォーム環境を強く意識しており、Windows環境に強く依存しているMetaTraderではプラットフォームに対する融通が効かなかった。
今回、Linux環境上でMQL4用のdllをクロス開発できることが確認できたことにより、Windowsに一切頼ることなく、C++などのオブジェクト指向型言語を使った、JForexよりも柔軟なEAの開発が可能になる。

MQL4、C++でEA開発!?

その存在を知ってからというもの、Javaでそのまま自動売買システムが構築できるというJForexが気になって仕方なかった。
MQL4は、C言語に似ているとはいえ全く同じではない。文の構造がC言語の構文と同じであったり、if文などのfor文などの命令文がC言語を踏襲しているから、とっつきやすいのは間違いない。だが、C言語のように構造化したコードを書くのは意外に難しい。

トレンド分析（移動平均）

自動売買システムを設計する場合、まず、今のトレンドを推定することが重要になる。
今、この瞬間が上昇トレンドなのか、横ばいトレンドなのか、下降トレンドなのか。多くの場合、移動平均を使ってトレンドを決定する。移動平均のラインを遠目で見て、上り勾配に見えれば上昇トレンド、下り勾配に見えれば下降トレンド、どちらとも言いがたいような浅い勾配の時は横ばいトレンドと見る。人間が見る場合はこれでいいが、システムトレードの場合、どこからどこまでが上昇トレンドでどこからが横ばいなのか、決め手が全く無い。これを経験で決めるのであれば、システムトレードの意味がない。

システムトレードについて考えた

FXにしても株にしても、先物市場でも、相場に手を出すということは、大衆心理を読むということに他ならない。今この時点から、0.01円、上がるのか下がるのか。それを想像するとき、皆が買うのか売るのか、自分以外の大衆が、売ろうとするのか買おうとするのか、それを考えざるを得ない。
また、昨今の相場に関する指南書のほとんどが、売買に向かう時の気持ちの持ち方について多くのページを割いている。